Bonjour,
A priori cela doit se trouver dans « Configuration du système ».
Toutefois si tu utilises Ubuntu 16.04 avec KDE 5, il faut savoir que ufw-kde n'a pas été porté sur KDE5, donc pour le lancer c'est :
kcmshell4 ufw
Note : effectivement cette question a plutôt sa place dans la section KDE.