Non, il faut d'abord te placer dans le dossier Téléchargements. Par défaut, quand tu ouvres un terminal, il est positionné sur ton dossier perso, donc tu aurais le même problème sur le bureau (qui est le dossier "Bureau" dans ton dossier perso).
cd ~/Téléchargements
sudo dpkg -i discord-0.0.2.deb
sudo apt-get install -f
La dernière commande sert à réparer les dépendances cassées : dpkg ne les gère pas, donc si tu installes un paquet qui en a, ça va casser APT. En passant cette dernière commande ensuite, ça va installer les dépendances du paquet (si toutefois elles sont dans les dépôts).