Salut lmasdieu !
As-tu essayé :
Ouvrir un Terminal dans le dossier où se trouve "JD2Setup_x64.sh".
Exemple
Tu ouvres un Terminal.
Si "JD2Setup_x64.sh" se trouve dans le dossier Téléchargements :
cd ~/Téléchargements
Puis, dans le même Terminal, tu lances la commande pour installer JD2Setup_x64.sh :
./JD2Setup_x64.sh
Pour d'autres infos sur
JDownloader voir la doc ubuntu-fr.
Note que le PPA n'est pas à jour pour Ubuntu 18.04.