Les fichiers executables en .exe c'est quelque chose de spécifique à Windows, on utilise pas de .exe sous Linux (ni sous Mac OS d'ailleurs au passage).
Pour installer Dofus, utilise mon script ici :
https://gitlab.com/simbd/Scripts_divers/raw/master/Dofus_install1804.sh
wget https://gitlab.com/simbd/Scripts_divers/raw/master/Dofus_install1804.sh
chmod +x Dofus_install1804.sh
sudo ./Dofus_install1804.sh