Slt, sur ta première commande, elle aurait bien fonctionnait si tu avais ajouté "sudo" devant.
sudo apt install openvpn
Pour la deuxième tu a omis un espace entre sudo et le tiret, d'où l'erreur:
sudo -i
Pour ta quatrième commande, le sudo est inutile quand tu est root, sudo servant à avoir une permission d'élévation des privilèges que tu n'as pas besoin de demander en tant que root vu que tu les as par défaut.
Privilégie la première commande (avec le sudo devant) quand tu veut installer un logiciel, sinon ton logiciel est bien installé mais il me semble qu'OpenVPN seul ne suffit pas il faut la config associé à un fournisseur de vpn pour que ça fonctionne.
PS: Pense à utiliser l'option code (l’icône avec les chevrons bleu) quand tu poste des commandes, c'est plus lisible.