Salut,
Il est conseillé d'installer les skins dans ton répertoire perso, ~/.mplayer/skins. Comme ça pas besoin de sudo et tu es sûr de ne pas faire de bêtise.
Si tu tiens à les installer dans /usr/share, (l'intérêt, c'est que ça rend les skins accessibles à tous les utilisateurs), il faut juste que tu rajoute le / que tu as oublié dans ta commande :
sudo chmod a+rw /usr/share/mplayer/skins
Note que cette commande va donner les droits de lecture et de modification à tout le monde pour ce dossier.