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Des économètres, statisticiens, économistes… parmi vous?

ehmicky

Merci beaucoup ! Je vais regarder le bouquin, mais je n'ai hélas pas les sous ! Mes compétences en matrices se limitent à ce que j'ai appris pour OpenGL :s.
Bah par exemple, la moitié des outils de stego incrustent le message caché sur les LSB (least-significant bit) de chaque pixel. Donc pour détecter une image dissimulant un texte ASCII non chiffré avec une telle stego, vu que le 1er bit d'un caractère ASCII est toujours 0, on peut par exemple regarder si tous les 8 LSB, ce LSB est toujours un 0, c'est qu'il est quasi-certain que le fichier est louche.
Après ça peut chercher loin, par exemple si le message est chiffré avec AES et répartit de manière pseudo-aléatoire dans les LSB du fichier, mais j'ai crû comprendre que des gros cerveaux du SARC (centre d'études de la stégo) réussissaient à cracker ça en utilisant des stats poussées, c'est pourquoi je voulais apprendre.

cbrunos

Ça dépasse mes compétences lol, mais je pense que tu vas vraiment besoin de maîtriser l'algèbre linéaire et les probas. Je pense que tu devrais aussi savoir ce que sont des tests statistiques. Essaye peut-être de contacter quelqu'un au SARC, pour avoir plus de détails.

ehmicky

Ok merci 🙂

playmobill

cbrunos a écritJe viens de trouver THE interface pour R: rstudio. C'est de loin la meilleure interface que j'ai trouvé pour R. Vraiment géniale, essayez-la!

Qu'a-t-elle de plus que Rkward ? C'est basé sur qt, gtk, java... ?

cbrunos

playmobill a écrit
cbrunos a écritJe viens de trouver THE interface pour R: rstudio. C'est de loin la meilleure interface que j'ai trouvé pour R. Vraiment géniale, essayez-la!
Qu'a-t-elle de plus que Rkward ? C'est basé sur qt, gtk, java... ?

C'est basé sur qt. Je n'utilise pas rkward, n'utilisant pas KDE, donc je ne sais pas ce qu'elle a de plus (j'ai utilisé rkward un très court moment le mois dernier pour voir, ça ne m'a pas convaincu). Peut-être rien. Mais c'est une interface vraiment très propre, sans grandes dépendances et avec des options vraiment intéressantes, comme un historique, une listing en temps réel des fonctions et variables créés, une intégration de latex et sweave etc...De plus elle est multi-plateforme contrairement à Rkward ce qui est non-négligeable si on doit changer souvent d'OS (boulot-maison etc)

playmobill

Il existe un port de Rkward sur windows, mais je ne suis pas certain que ce soit la priorité des dév. Je testerai en tout cas rstudio à l'occasion.

Peuks

Intéressant en tout cas . Et aussi ton article sur latex m'a donné envie d'apprendre d'avantage . de quoi écrire nos formules tant adorés avec uen certaine rapidité !

cbrunos

J'ai répondu à ton mail ^^
Le monde est vraiment petit des fois 😃
Tu as des plans d'avenir déjà? L'économétrie, c'est vraiment intéressant, comme je l'ai dit lors de la conférence on peut répondre à des questions vraiment très concrètes.

Concernant latex, je peux te fournir des documents modèle si tu veux un peu regarder à quoi ça ressemble.

Peuks

je ne dois pas etre douet je ne trouve pas ta reponse , en email ? en message perso? je suis pas douet 😐

cbrunos

Doué*

À priori par mail. Je te l'ai renvoyé au cas où.

RPC

Salut !

ça fait plaisir de trouver des économètres/statisticiens par ici.

Je suis diplômé ingénieur ENSAE (voie stats) et je fais à présent une thèse qui porte entre autres sur des questions relatives à l'économétrie (notamment économétrie structurelle et économétrie non-paramétrique).

En ce qui concerne le sujet, R est définitivement le logiciel dans lequel il faut investir massivement. A l'ENSAE, ils enseignent beaucoup en SAS (car SAS est utilisé par tout l'INSEE et a l'avantage de bien traiter les grosses bases de données car il ne les charge pas en mémoire vive) mais R est enseigné en parallèle (notamment pour tout ce qui concerne les cours avancés en 3A ou en stats).

Dans le milieu académique, le logiciel dominant est STATA car beaucoup de routines sont pré-programmées, le logiciel est très simple d'utilisation et très efficace. Il est très répandu aux US. J'entends de moins en moins de personnes utiliser Eviews. R a des modules en séries temporelles ultra-performants (bayésien notamment) qui font exploser sur place Eviews; et R est libre. Il est d'ailleurs de plus en plus utilisé dans les banques (j'ai des potes qui bossent dessus). RATS bof bof. Gretl reste destiné à un usage "public non-averti".

Par ailleurs, deux anciens ENSAE ont crée une toolbox d'économétrie pour Scilab qui s'appelle Grocer. On m'en a dit du bien mais je n'ai jamais testé.

Pour un économètre accompli, disons que le must est de maîtriser un logiciel de stats (R) avec en parallèle un logiciel puissant en calcul matriciel (Matlab-Octave, Fortran étant maintenant trop vieillot - mais de nombreux routines existent dessus et il a l'avantage de ne pas être interprété ; Gauss est utilisé par certains). L'avantage de Matlab est qu'il possède une très belle toolbox d'économétrie et surtout des routines d'optimisation bien pratiques quand on fait de l'EMV.

Si j'ai un peu de temps, il faudrait que je me mette à Python qui paraît-il est de plus en plus utilisé en stats.

En ce qui concerne les interfaces, je vous arrête tout de suite : oubliez Rkward, Rstudio et autres Eclipse (que j'ai utilisé longtemps cependant). Le must indétrônable est sans aucun doute le module ESS d'Emacs (Emacs Speak Statistics). J'ai mis une semaine à me mettre à Emacs et maintenant impossible de m'en passer. Le gros avantage d'Emacs est qu'il gère une floppée de langages, dont Latex (avec Auctex), les logiciels de stats (avec ESS), Matlab et Octave (avec emacs-octave et emacs-matlab) et bien d'autres encore (dont C++, Python, etc.). Donc vous avez un seul éditeur pour TOUT faire, et ça c'est de la bombe.
Sous ubuntu, il est d'une très grande facilité d'installation (les modules sont des paquets déjà intégrés dans les dépôts). Il possède vraiment des atouts énormes (quand on sait utiliser correctement Auctex avec notamment reftex, taper un rapport devient super simple) mais il a un coût d'entrée (apprentissage des combinaisons clavier).

En ce qui concerne les bouquins, pour R il y a une excellente série "Learn R", notamment le "Applied Econometrics with R". Il peut être trouvé sur library.nu
Pour les débutants, "R pour les sociologues" d'Emmanuel Paradis est très bien
Sinon pour les grands débutants je conseille chaudement "R pour les sociologues" un excellent ouvrage (libre) de Julien Garnier sur la question : http://alea.fr.eu.org/pages/intro-R

Les fiches de TD du logiciel R de l'université de Lyon sont excellentes (j'ai appris Sweave avec notamment, ou comment intégrer du tex dans son code R !) http://pbil.univ-lyon1.fr/R/enseignement.html
Sinon pas mal de bonnes ressources internet : http://addictedtor.free.fr/graphiques/
http://www.r-bloggers.com/

Pour Matlab, "Computational Statistics with Matlab" est la bible dans le sujet (library.nu doit l'avoir quelque part). j'ai trouvé récemment un document très utile qui détaille les manipulations matricielles avancées sous Matlab, notamment dans l'optique de remplacer les boucles par des fonctions sur les matrices (gros gain de temps). Il se trouve ici : http://home.online.no/~pjacklam/matlab/doc/mtt/

Voilà, je suis ravi de discuter de cela ici avec des gars du libre et d'ubuntu. Si je peux être utile, n'hésitez pas !

sweetly

RPC a écrit (Matlab-Octave, Fortran étant maintenant trop vieillot - mais de nombreux routines existent dessus et il a l'avantage de ne pas être interprété).

Juste sur ça : sur des gros calculs matriciels (genre des inversions de matrice de float 32 10^5 x 10^5 ou supérieur), c'est pas un tantinet lent/lourd/impossible avec MATLAB/Octave ? Ou alors vous manipulez rarement des matrices de cette taille ? Ou alors, c'est dans ce cas que vous passez à du FORTRAN ?

RPC

sweetly a écrit Juste sur ça : sur des gros calculs matriciels (genre des inversions de matrice de float 32 10^5 x 10^5 ou supérieur), c'est pas un tantinet lent/lourd/impossible avec MATLAB/Octave ? Ou alors vous manipulez rarement des matrices de cette taille ? Ou alors, c'est dans ce cas que vous passez à du FORTRAN ?

J'avoue avoir rarement à manipuler des matrices aussi lourdes. Mais effectivement je crois que dans ce cas-là Matlab et Octave patinent (même en les démarrant dans la console et en faisant du parrallel processing - quoique j'ai entendu que les progrès sont phénoménaux).
Fortran devient donc indispensable. Pas mal d'économètres structurels utilisent d'ailleurs Fortran spécifiquement pour cette raison (énormes bases de données).

cbrunos

RPC a écritPour un économètre accompli, disons que le must est de maîtriser un logiciel de stats (R) avec en parallèle un logiciel puissant en calcul matriciel (Matlab-Octave, Fortran étant maintenant trop vieillot - mais de nombreux routines existent dessus et il a l'avantage de ne pas être interprété ; Gauss est utilisé par certains). L'avantage de Matlab est qu'il possède une très belle toolbox d'économétrie et surtout des routines d'optimisation bien pratiques quand on fait de l'EMV.

Salut, merci pour ce témoignage ^^
Je trouve que tu as raison, il est bon de connaître R et un autre logiciel de calcul matriciel, comme tu dis, je pense aussi me mettre à Python/Scipy/Numpy, car c'est de plus en plus utilisé.

RPC a écrit En ce qui concerne les interfaces, je vous arrête tout de suite : oubliez Rkward, Rstudio et autres Eclipse (que j'ai utilisé longtemps cependant). Le must indétrônable est sans aucun doute le module ESS d'Emacs (Emacs Speak Statistics). J'ai mis une semaine à me mettre à Emacs et maintenant impossible de m'en passer. Le gros avantage d'Emacs est qu'il gère une floppée de langages, dont Latex (avec Auctex), les logiciels de stats (avec ESS), Matlab et Octave (avec emacs-octave et emacs-matlab) et bien d'autres encore (dont C++, Python, etc.). Donc vous avez un seul éditeur pour TOUT faire, et ça c'est de la bombe.
Sous ubuntu, il est d'une très grande facilité d'installation (les modules sont des paquets déjà intégrés dans les dépôts). Il possède vraiment des atouts énormes (quand on sait utiliser correctement Auctex avec notamment reftex, taper un rapport devient super simple) mais il a un coût d'entrée (apprentissage des combinaisons clavier).

Je n'ai malheureusement pas le temps de me mettre à Emacs…il faudrait que je me renseigne s'il est possible de faire la même chose avec Vi cependant.

RPC a écrit En ce qui concerne les bouquins, pour R il y a une excellente série "Learn R", notamment le "Applied Econometrics with R". Il peut être trouvé sur library.nu

Ouep, j'ai téléchargé plusieurs de leurs bouquins notamment "Introductory Time Series with R" et aussi "Applied Econometrics with R" qui dispose d'ailleurs d'un package, AER, très intéressant.

RPC a écrit Les fiches de TD du logiciel R de l'université de Lyon sont excellentes (j'ai appris Sweave avec notamment, ou comment intégrer du tex dans son code R !) http://pbil.univ-lyon1.fr/R/enseignement.html
Sinon pas mal de bonnes ressources internet : http://addictedtor.free.fr/graphiques/
http://www.r-bloggers.com/

Merci pour cette documentation, j'allais justement me mettre à Sweave ce weekend! J'ai 2 rapports à rendre et j'aimerai bien combiner mon code R et mon code .tex.

RPC a écrit Voilà, je suis ravi de discuter de cela ici avec des gars du libre et d'ubuntu. Si je peux être utile, n'hésitez pas !

C'est clair, ça fait vraiment plaisir, parce que dans ma fac les enseignants sont pas trop logiciels libres, et restent encore sur des logiciels traditionnels…ils se mettent tout doucement à R, mais sont encore très dépendants de logiciels privateurs comme RATS, Microsoft Office etc…mais je remarque une vraie prise de conscience chez eux, donc je pense qu'à terme ça changera ^^

cbrunos

Je viens d'avoir mon premier cours de SAS. Et c'est laid, très laid…

cubytus

Non économétriste, mais scientifique (si ma signature ne le révélait pas assez!).

PSPP pour moi, parce que l'interface est quasi identique à SPSS, l'horrible usine à gaz qui est la norme dans mon domaine.

R trop difficile, surtout sans interface ni toolbox ni importation directe des fichiers tableurs.

J'ai tenté SOFA statistics, mais jamais pu l'utiliser: malgré que l'auteur soit très aimable (une rareté dans le monde libre) et réactif, il se révèle incapable d'importer les CSV ou les ODS.

Matlab: jamais vraiment touché. Trop "universel" pour une prise en main facile.

cbrunos

Hum, ta signature ne laisse pas vraiment transparaître que tu es scientifique. Et il existe plein d'interfaces pour R.

cubytus

possible que je vois la chose de trop près, mais je ne connais personne d'autre que les scientifiques pour utiliser un Mac mais ne pas avoir choisi Windows mais Ubuntu pour compléter les calculs.

Et pour R, à part rcmdr, il y a quoi? rcmdr qui est bien merdique ceci dit.

cbrunos

cubytus a écritpossible que je vois la chose de trop près, mais je ne connais personne d'autre que les scientifiques pour utiliser un Mac mais ne pas avoir choisi Windows mais Ubuntu pour compléter les calculs.

C'est ce que je dis, ta signature ne le laisse pas vraiment transparaitre.

Pour R, il y a Rstudio, Rkward, ESS……

Shrat

On m'a enseigné SAS, eviews et Matlab. Comme je suis très indiscipliné, je ne les utilise jamais. J'aime octave mais R est meilleur.

Avec octave, je fais très vite des dépassements de mémoire. Cela ne m'est jamais arrivé avec Matlab.

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