"Ouvrir avec" n'a apparemment aucunes incidence sur le lancement du programme à condition que la case "Autoriser...... comme un programme" est cochée,
car au double cliques ou clique droit, c'est la commande "Exécuté" qui ce lance ou est choisie en 1er.
Donc soit ton fichier n'est pas renommé avec en extension ".sh" ou ton installation Ubuntu est corrompu.
Concernant le "Ouvrir avec" , si le terminal n'est pas proposé, tu peut toujours cliquer sur "Autres application" tout en bas et si il n'apparaît toujours pas (ce qui serait très bizarre) choisir en tapant le nom de commande "gnome-terminal" (réinstalle aussi le terminale pour voir si ce n'est pas lui le souci.)
Pour info,
https://doc.ubuntu-fr.org/kshutdown
